можно ли закрыть окно по кнопке Esc например если фокус находится на элементе (combo, text) внутри окна
Такое поведение предусмотрено по умолчанию, вот пример для теста:
не совсем так нужно чтобы переход по горячей клавише(в идеале по таб был бесконечно по полям внутри окна) с последнего поля должны перейти в первое поле, а сейчас выходит из окна
Можно использовать событие onKeyPress для первого и последнего элементов: перевести фокус в нужное место и запретить исполнение базового кода через preventDefault